Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 - Jorg Kienitz - Bog
- Term Structure and Volatility Modelling
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 248
- Udgivet:
- 24. november 2017
- Udgave:
- 12017
- Størrelse:
- 245x167x23 mm.
- Vægt:
- 588 g.
- Ukendt - mangler pt..
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.
Brugerbedømmelser af Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2025 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
