Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Bog
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 196
- Udgivet:
- 1. Januar 2011
- Udgave:
- 12011
- Størrelse:
- 152x229x12 mm.
- Vægt:
- 454 g.
- 2-3 uger.
- 23. Maj 2024
På lager
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
Brugerbedømmelser af Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
