Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data - Jorge M. Uribe - Bog
- Applications in Energy Markets Using R
indgår i SpringerBriefs in Finance serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 63
- Udgivet:
- 31. marts 2020
- Udgave:
- 12020
- Størrelse:
- 233x155x7 mm.
- Vægt:
- 134 g.
- 8-11 hverdage.
- 10. december 2024
På lager
Normalpris
-
BLACK WEEK
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data
This brief addresses the estimation of quantile regression models from a practical perspective, which will support researchers who need to use conditional quantile regression to measure economic relationships among a set of variables.
Brugerbedømmelser af Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
