Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen - Bog
- Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 127
- Udgivet:
- 12. december 1997
- Udgave:
- 1997
- Størrelse:
- 210x148x9 mm.
- Vægt:
- 200 g.
- 8-11 hverdage.
- 28. november 2024
Normalpris
-
BLACK NOVEMBER
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Brugerbedømmelser af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
