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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen - Bog

- Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt

Bag om Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783824466252
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 127
  • Udgivet:
  • 12. December 1997
  • Udgave:
  • 1997
  • Størrelse:
  • 210x148x9 mm.
  • Vægt:
  • 200 g.
  • 2-3 uger.
  • 4. Oktober 2024

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Beskrivelse af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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