Vi bøger
Trustpilot
Levering: 1 - 2 hverdage
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen - Bog

- Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt

indgår i Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance serien

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Bag om Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Vis mere
  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783824466252
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 127
  • Udgivet:
  • 12. december 1997
  • Udgave:
  • 1997
  • Størrelse:
  • 210x148x9 mm.
  • Vægt:
  • 200 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 16. januar 2025
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
  •  

    Kan ikke leveres inden jul.
    Køb nu og print et gavebevis

Normalpris

Medlemspris

Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.

Beskrivelse af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Brugerbedømmelser af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen findes i følgende kategorier:

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.