Bøger af Etienne Pardoux

This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs).

This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics.

The size of the population is described as a random function of time and of the initial population (the ancestors at time 0).

Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus aléatoires associés et discutent les techniques d'implémentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et d'applications financières sont donnés. Ce livre est destiné à des étudiants de maîtrise et de D.E.A. ou à des élèves d'Ecole d'ingénieurs ayant de bonnes connaissances en probabilités.