Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Bifurcation of Macroeconometric Models and Robustness of Dynamical Inferences provides an overview of the classes of macroeconometric models for which bifurcation experiments have so far been run, and emphasizes the implications for lack of robustness of conventional dynamical inferences from macroeconometric policy simulations.
A leading economist contends that the recent financial crisis was caused not by the failure of mainstream economics but by corrupted monetary data constructed without reference to economics.
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.