Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data - Seisho Sato - Bog
indgår i SpringerBriefs in Statistics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 114
- Udgivet:
- 8. august 2016
- Udgave:
- 12018
- Vægt:
- 203 g.
- Ukendt - mangler pt..
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data
This book presents a systematic explanation of the SIML (Separating Information Maximum Likelihood) method, a new approach to financial econometrics. Considerable interest has been given to the estimation problem of integrated volatility and covariance by using high-frequency financial data.
Brugerbedømmelser af Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
