Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications - Lukasz Delong - Bog
- BSDEs with Jumps
indgår i EAA Series serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 288
- Udgivet:
- 11. juni 2013
- Udgave:
- 2013
- Størrelse:
- 227x146x21 mm.
- Vægt:
- 458 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
På lager
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes.
Brugerbedømmelser af Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
