Bøger i Studienbucher Wirtschaftsmathematik serien

Dieses Buch nimmt Sie an die Hand und fuhrt Sie zielsicher zu bestandenen Prufungen in der Mathematik-Grundausbildung Ihres Studiums. Als Autoren wurden zwei erfahrene Hochschullehrer gewonnen, denen die Beruhrungsangste und alle Unsicherheiten von BWL-Studierenden mit der Mathematik aus langjahriger Tatigkeit an den hochsten Schulen der Republik zutiefst vertraut sind. Einfach in der Sprache, verstandlich in der Methodik, anregend mit vielen ausfuhrlich vorgerechneten Beispielen - so prasentiert sich ein Buch, das als Begleiter im BWL-Grundstudium ausdrucklich zu empfehlen ist. Leserservice und online-Hilfe sind selbstverstandlich.In die 4. Auflage wurden die Rechenmethoden zur Linearen Optimierung (Simplex-Verfahren) integriert. Auerdem wurde das Buch durch den Themenkomplex Wahrscheinlichkeit/Statistik wesentlich erweitert.Ubungsaufgaben und Losungen zum Lehrbuch liegen in einem separaten Band vor.

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein ubergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage fur quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verstandnis fur Zusammenhange, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte uber Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) erganzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.

6 mathematische Losungsmethoden bei der Untersuchung der ihn interessieren- den Fragen helfen konnen. Dieses Anliegen wird im Buch dadurch realisiert, da die behandelten mathematischen Themen an vielen Anwendungsbeispie- len illustriert werden und da groer Wert auf die Interpretation der erzielten Ergebnisse gelegt wird. Die Darlegungen des Buches berucksichtigen naturlich, da ein Student im l. Semester noch kein fertig ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler ist. Deshalb werden sehr spezielle Fachtermini vermieden. Zur Anregung der selbstandi- gen Beschaftigung mit dem behandelten Stoff werden dafur eine groe Zahl an Ubungsaufgaben gestellt, von denen in der Regel auch die Losungen im Anhang zu finden sind. Schlielich ist die Vielzahl im Buch enthaltener Abbildungen dazu gedacht, das Vorstellungsvermogen anzuregen und zu verbessern. Das vorliegende Lehrbuch vereint gewissermaen drei Bucher in einem: einen Vorkurs zum Erwerb oder zur Festigung von Abiturkenntnissen, den ei- gentlichen Grundkurs Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler, der die Ge- biete Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Analysis mehrerer Verander- licher umfat, sowie eine relativ umfangreiche Einfuhrung in die Finanzma- thematik. Nicht unerwahnt sollte bleiben, da das Buch so angelegt ist, da es sich auch vorzuglich zum Selbststudium eignet. Erfreulicherweise stie die erste Ausgabe auf eine rege Nachfrage, so da be- reits nach relativ kurzer Zeit eine neue Auflage notwendig wurde. Wesentliche inhaltliche Anderungen erschienen uns dabei nicht erforderlich, jedoch haben wir das gesamte Buch einer nochmaligen kritischen Durchsicht unterzogen und einige Schreibfehler korrigiert.

In Theorie, Beispiel und Ubung werden Aufgaben der linearen, diskreten und kontinuierlichen Optimierung vorgestellt. Daruber hinaus wird der Leser in verstandlicher und anschaulicher Form in die Themengebiete Optimierung uber Graphen und Netzwerke, Transportoptimierung und Logistik sowie Spieltheorie eingefuhrt.

Anhand vieler Anwendungsbeispiele aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftenbietet dieses Buch eine praxisorientierte Einfhrung in die deskriptive und induktiveStatistik sowie in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es verzichtetweitgehend auf formale Beweise und ist so konzipiert, dass seine Inhalte auch ineiner einsemestrigen Veranstaltung behandelt werden knnen. Knapp 100 klausurtypischeAufgaben mit ausfhrlichen Lsungen helfen bei der gezielten Prfungsvorbereitung.

Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmarkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einfuhrende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Uberblick uber die konkrete Anwendung weiterfuhrender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bucher und richtet den Fokus mehr auf das "e;tatsachlich vermittelbare und fur die Praxis relevante"e; Wissen.

Das Buch ist speziell auf die Bedurfnisse von Bachelor-Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zugeschnitten. Theoretische Erklarungen sind dabei bewusst knapp gehalten und es wird, wo immer es moglich ist, weitgehend auf Abstraktion verzichtet. Die Studierenden sollen vielmehr anhand von einfachen Beispielen lernen, wie man die mathematischen Regeln anwendet. Trotzdem wird aber jeder Begriff so ausfuhrlich wie notig erklart. Die Stoffauswahl beschrnkt sich konsequent auf alles, was zum Bestehen der Klausur und zum Verstndnis der mathematischen Probleme in anderen Fchern des Studiums wirklich notwendig ist. Dank der zahlreichen bungsaufgaben kann sich jeder den Stoff selbst erarbeiten und sich damit auf die Klausur vorbereiten.

Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivitat von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erlautert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Okonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken uber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erlautert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begrundet. So konnen Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Dieses Buch umfasst genau den Stoff, der typischerweise in Klausuren zu Einführungsvorlesungen "Statistik" an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen abgeprüft wird. Es enthält mehr als 100 ehemalige Klausuraufgaben mit Lösungen auf der Verlagsseite, die das Klausurtraining erleichtern sollen. Weiterhin finden sich über 60 vollständig durchgerechnete und ausformulierte Beispiele und Fallstudien.