Bøger af Florian Mair

Since its first use in 2008, blockchain technology has come a long way. It has developed to distributed virtual machines that execute smart contracts and much more. Blockchains have a potential application in many industries and offer great innovation potential for organizations.With all the opportunities and value new technologies can deliver, the risks are often neglected. This is why in this book, Florian Mair identifies risks to data integrity on blockchains. Further he assesses the differences regarding data integrity among private and public blockchains.Mair has found overall 11 risks which are applicable to public blockchains. But even though some of them got rated as a high risk there is currently no evidence that a blockchain should be considered insecure. The author discusses some actions that can be taken to mitigate the identified risks.In this book:- data security;- risk management;- bitcoin;- risk assessment;- Distributed Ledger Technology

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universität Wien (Finanz- und Versicherungsmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Da Lebensversicherungsverträge im Gegensatz zur Sachversicherung in der Regel sehr lange Laufzeiten haben und die Entwicklung von Sterblichkeit und Zins nicht für die gesamte Laufzeit verlässlich vorhergesagt werden kann, ist es vonnöten genügend Sicherheiten bei der Berechnung der Prämien einzuplanen. Dadurch entstehen in der Regel recht hohe Gewinne, die jedoch großteils in Form von Gewinnbeteiligung an die Versicherungsnehmer ausgeschüttet werden müssen. Diese Arbeit handelt von Gewinnermittlung, Gewinnzerlegung und Gewinnverteilung. Auch auf die Verwendung des Gewinns und Methoden der Gewinnkarenz wird eingegangen. Es wird eine Kontributionsformel angegeben und die Möglichkeit eines Finanzierbarkeitsnachweises aufgezeigt. Zusätzlich zur Lebensversicherungssparte wird in den letzten beiden Kapiteln noch auf Formen der Gewinnbeteiligung in der Pensionsversicherung und in der Krankenversicherung eingegangen.

Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universität Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu können. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europäischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von Jump-Diffusion Prozessen, Normal-Invers-Gauß Prozessen und Varianz-Gamma Prozessen als Preisprozesse, verwendet. Anhand von Beispielen wird gezeigt, dass diese Methode brauchbare Approximationslösungen für die Optionspreise liefert. Anschließend wird eine zweite finanzmathematische Anwendung der Methode der Sattelpunkt-Approximation aufgezeigt, nämlich die Bewertung von Collateralized Debt Obligations, wo man sich anhand von vergleichenden Beispielen ebenfalls von der Güte der Sattelpunkt-Approximation überzeugen kann.