Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Bog
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 164
- Udgivet:
- 20. april 2018
- Udgave:
- 12018
- Vægt:
- 436 g.
- 8-11 hverdage.
- 13. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
-
BLACK WEEK
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.
Brugerbedømmelser af General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
