Black November: Store besparelser hele måneden Vi fejrer Black Friday hele november måned med store besparelser
Udvidet returret til d. 31. januar 2025
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models - Archil Gulisashvili - Bog

af Archil Gulisashvili

indgår i Springer Finance serien

Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models af Archil Gulisashvili
Bag om Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783642312137
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 362
  • Udgivet:
  • 5. september 2012
  • Udgave:
  • 2012
  • Størrelse:
  • 240x162x25 mm.
  • Vægt:
  • 702 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 20. november 2024

Normalpris

  • BLACK NOVEMBER

Medlemspris

Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.

Bag om Archil Gulisashvili

Vis alle bøger af Archil Gulisashvili

Beskrivelse af Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.

Brugerbedømmelser af Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models findes i følgende kategorier:

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.