Udvidet returret til d. 31. januar 2025

Asymptotic Chaos Expansions in Finance - David Nicolay - Bog

- Theory and Practice

Bag om Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781447165057
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 491
  • Udgivet:
  • 26. november 2014
  • Udgave:
  • 2014
  • Størrelse:
  • 158x235x33 mm.
  • Vægt:
  • 770 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 13. december 2024
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

  • BLACK WEEK

Medlemspris

Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.

Beskrivelse af Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

Brugerbedømmelser af Asymptotic Chaos Expansions in Finance



Find lignende bøger
Bogen Asymptotic Chaos Expansions in Finance findes i følgende kategorier:

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.