Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Computational Methods for Quantitative Finance - Christoph Winter - Bog
- Finite Element Methods for Derivative Pricing
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 299
- Udgivet:
- 16. februar 2013
- Udgave:
- 2013
- Størrelse:
- 244x162x22 mm.
- Vægt:
- 602 g.
- 8-11 hverdage.
- 6. december 2024
På lager
Normalpris
-
BLACK NOVEMBER
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Computational Methods for Quantitative Finance
This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.
Brugerbedømmelser af Computational Methods for Quantitative Finance
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Computational Methods for Quantitative Finance findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
