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Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken - Bog

- Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich

indgår i Gabler Edition Wissenschaft serien

Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken
Bag om Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken

Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.

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  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783824467297
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 401
  • Udgivet:
  • 15. september 1998
  • Udgave:
  • 1998
  • Størrelse:
  • 210x148x23 mm.
  • Vægt:
  • 526 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 13. december 2024
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Beskrivelse af Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken

Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.

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