Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Daniel Straumann - Bog
indgår i Lecture Notes in Statistics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 228
- Udgivet:
- 19. november 2004
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 155x235x13 mm.
- Vægt:
- 780 g.
- 8-11 hverdage.
- 6. december 2024
På lager
Normalpris
-
BLACK NOVEMBER
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.
Brugerbedømmelser af Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
