Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Intertemporal Asset Pricing - Bernd Meyer - Bog
- Evidence from Germany
indgår i Contributions to Economics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 287
- Udgivet:
- 10. november 1998
- Udgave:
- 11999
- Størrelse:
- 235x155x16 mm.
- Vægt:
- 475 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Intertemporal Asset Pricing
In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.
Brugerbedømmelser af Intertemporal Asset Pricing
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Intertemporal Asset Pricing findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
