Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Semiparametric Modeling of Implied Volatility - Matthias R. Fengler - Bog
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 224
- Udgivet:
- 19. oktober 2005
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 236x157x13 mm.
- Vægt:
- 356 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Semiparametric Modeling of Implied Volatility
This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.
Brugerbedømmelser af Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Semiparametric Modeling of Implied Volatility findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
