Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken - Jens Fricke - Bog
- Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 166
- Udgivet:
- 26. September 2006
- Udgave:
- 2006
- Størrelse:
- 210x148x11 mm.
- Vægt:
- 254 g.
- 2-3 uger.
- 23. Juli 2024
Normalpris
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Brugerbedømmelser af Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
