Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Heiko Opfer - Bog
- Empirische Untersuchung Der Bedeutung Makrooekonomischer Einflussfaktoren
indgår i Geld - Banken - Boersen serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 453
- Udgivet:
- 29. november 2004
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 210x148x25 mm.
- Vægt:
- 572 g.
- 8-11 hverdage.
- 9. december 2024
Normalpris
-
BLACK WEEK
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt
Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.
Brugerbedømmelser af Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
