Gør som tusindvis af andre bogelskere
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.
Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik.Du kan altid afmelde dig igen.
Option Pricing in Fractional Brownian Markets - Stefan Rostek - Bog
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 137
- Udgivet:
- 23. april 2009
- Udgave:
- 2009
- Størrelse:
- 234x156x8 mm.
- Vægt:
- 490 g.
- 8-11 hverdage.
- 10. december 2024
Normalpris
-
BLACK WEEK
Medlemspris
Prøv i 30 dage for 45 kr.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Herefter fra 79 kr./md. Ingen binding.
Beskrivelse af Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Mandelbrot and van Ness (1968) suggested fractional Brownian motion as a parsimonious model for the dynamics of ?nancial price data, which allows for dependence between returns over time. Starting with Rogers(1997) there is an ongoing dispute on the proper usage of fractional Brownian motion in option pricing theory.
Brugerbedømmelser af Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Option Pricing in Fractional Brownian Markets findes i følgende kategorier:
Du kan altid afmelde dig igen.
© 2024 Tales.dk Esromgade 15, 3. | 2200 København N | Danmark | CVR: DK43351621
